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Modern Portfolio Optimization with NuOPT, S-PLUS®, and S+Bayes

Erscheinungsjahr: 2010
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Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9781441919342
Sprache: Englisch
Auflage: 1. Auflage

Beschreibung

InhaltsangabeLinear and Quadratic Programming.- General Optimization With Simple.- Advanced Issues in Mean-Variance Optimization.- Resampling and Portfolio Choice.- Scenario Optimization: Addressing Non-normality.- Robust Statistical Methods for Portfolio Construction.- Bayes Methods.

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